IV 600，该怎么搞？
左转theta gang/vega gang卖far OTM option。
不怕破产卖Put，觉得不会变成meme股爆冲卖Call。IV一垮就能平掉了。
看了下线，我会选择卖far OTM put。不敢做。
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感谢高手指点，我sell了十张下周5块的put. Delta 0.02 
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我其实还是怕得，怕下周三FOMC如果50个点，10P甚至5P都会出事情。不过想了下今天银行板块已经很恐慌了，自己也卖了3张10P玩玩，亏了就当交学费 
。
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50点应该不太可能
我卖了点点5/10 put spread
感觉ratio spread也是可以的但我不是很熟悉这个策略
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一共卖了多少个spread?
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账户资产3%吧，好像激进了点，算了反正已经收盘了
IV 高就卖options。我卖了不少put，赌美国政府不会让它破产，否则也不会搞11个银行联合注资这种操作，一个月内倒闭第四家银行因此的灾难性后果估计整个银行业都扛不住。
即使不破产，但是也没想到它还能跌回20。接下来就看它会不会被收购。
其实FRC这个case很奇怪。说收购的话，其实它也并没有什么优势是其他银行没有的，它也没有护城河。这么看来并不值得收购它，还不如等它破产了可以低价买它的优质资产。
但是11家银行注资加上政府背书，又显示出要力保它。可能保它是象征性意义大于实际意义吧。
破产摘牌了这些OTM put怎么算？全归零？
行完权该怎么算就怎么算
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没明白，都破产摘牌了股票都没了还咋行权？
按照每股0元结算吗？
现有股权怎么算价格是后面的事情，行权只负责股权和现金的交换啊
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你的意思是，以摘牌归零前那个价格结算？结算完再全归零？
破产后，就按照股价0来计算。
即使摘牌了，之前的期权合约也是有效的。
举个例子，我short了一张5c一张5p, 还不到行权日破产摘牌了，这时候该怎么算？
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short就是卖。
short 5c，就是你卖了5c。破产后你白拿premium。
shot 5p，你的持仓成本价= 500-premium，最大损失就是这个。
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美式期权可以在到期日前行权的，欧式期权我不清楚哈
怎么算完全取决于你的对手盘是否行权
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直接maximum loss，你花500块接了100股，然后股价归零了，亏损500-premium
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归零前股价是2块，这个时候OCC按照2块这个价格来结算
是1还是2呢？
过期日还没到，突然哪天就停牌，摘牌下市了，咋提前行权？