每个人都在假设自己能买在低点卖在高点罢了
我也是，在懂王瞎搞的时候卖了PUT。
没一个买到的。买到今年早起飞了。
长期卖call 不如买jepi
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还有一点，call和put赚的钱都是短期，税比较高，长持卖出税要低不少，虽然这么说，我一般也会做一点，主要是太闲手欠。
长持的赚了很多的卖不了的股票可以卖call赚点小钱，卖那种价差很大的。
没什么机会资金没事干的时候可以买卖短期call和put赚点零花钱，不过容易不小心套牢。。。 
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想起当年在GME $300+时代我卖的$5 put，现在回想起来与其说是为了吃IV crash，不如说就是为了对这个历史性事件有个参与感 
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换个思路，一个covered call = 0.5 long stock + 0.5 short straddle，sp500 stock return大家都很熟，straddle return长这样
https://www.spglobal.com/spdji/en/indices/multi-asset/sp-500-delta-hedged-straddle/#overview
期权玩家最好还是know what you are buying…
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所有的券商都一样。。券商的第一任务是保护自己， 然后保护客户。。。
想想当年 robinhood 在GME 上的操作。。。。
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说到这个，我的朋友近两年在大A一直在做类似的操作。
他的策略类似于short straddle 和wheel的组合。在最近这两年的市场上战绩还不错。
我思考了很久也没有找到还明显的风险点。（可能一直走大幅单边行情的时候会有资金压力？）
不知各位如何看待
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有前公司的 stock是不是拿着很适合做 options
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全仓QQQ表示不服
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其实我觉得拿股票仓位的三分之一或者一半去做是不错的，我只卖成本价之上的cc，被call走就当减仓，我觉得除非永不回头不然你永远有机会接回来，即使错过了也还有至少一半仓位。这个策略肯定不是最科学的也不是收益最高的，但是于我而言是最安心和具有操作性的，有时候战胜人性很难。
至于如何保证股票成本价离现价不要深套太多保证卖成本价之上的cc有足够的收益空间，我觉得这是另一个完全不同的问题 
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你哪只股的margin req升高那么多啊？那几天我挨个看，但没看见margin req涨的离谱的
今年以来深刻地感受到，再复杂的金融操作，没有一点准确的方向性预测还不如直接买国债
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portfolio margin 具体不知道哪只啊 反正我买的都是大票 Reg-T MM都是15% 但我算了一下portfolio MM大概有22%
regular T的margin都是50%吧？你确定是15%？portfolio margin里的aapl msft goog这种才能15，就连nvda>15，你regularT是15？？
那或许是我误解了。IBKR打开个股页面显示 Maintenance Margin 15% 可能这已经是Portfolio Margin下的数值。不过当时我也确实计算了持仓的 Market Value * 15% < 账户显示的 Maintenance Margin ≈ Market Value * 22%。不知道具体怎么回事