你说的是日内做趋势吧。这个想做到consistent也没那么容易吧，否则机构还如何收割散户
可能低频可以这么算？
感觉主要得看return和sharpe
确实有个"悖论"根据gex进行交易的同时如果体量过大其实也在改变当前市场… 不过spx也还好别一下下十几个M的call/put基本可以忽略不计 
大哥细讲
反正再"神神叨叨"毕竟也不是主业 能跟着机构和一点汤得了 想跟机构对着干那纯异想天开
1 个赞
我是这么理解的不知道对不对。。。predicted的趋势是MM如何吃掉上面的call下面的put所以跟着mm走就好了但是如果体量过大你的订单变成call/put wall那可能mm吃的就是你了
schwab就不错 但每七天得refresh api key
1 个赞
听说好多call/put wall 都是花街大基金卖的，快击穿的时候，他们会想办法把压价/拉价
Schwab history 可以拉到多久以前呢
所以量化数据还有个很重要的地方是区分机构和散户订单感觉
现在好多散户都被0交易费吸引，被卖order flow，机构直接在交易时截胡。总之，机构有千万种收割散户的方法
如果有 IBKR 账户（paper 账户也行），TWS API 可以免费拉历史 daily/分钟线，ib_insync 这个 Python 包接起来很顺手，rate limit 是 2000 req/10min，够用。另外你既然提 LEAN，直接在 QuantConnect 云上跑回测的话数据是自带的，不用自己解决数据问题。
1 个赞
有API rate limit吧？
插眼量化交易
我是从业人员 我的投资方式是只定投buy and hold 个人做量化没前途
2 个赞
正解。量化对于散户来说最大的好处是能有个数学和统计的思维，在变化的市场中可以有一个相对稳定的情绪。Buy n hold是散户能做到最牛逼的策略，因为策略内的时间加权是基金做不到的，别的任何方面基金都只会是比散户更牛逼。
moomoo不错
单纯好奇，citadel 那种公司，真的是靠技术取胜，还是靠高级的内幕交易（比如拿到其他人拿不到的 trade data）取胜？市场真的可以预测吗
不是说80% 基金经理跑不赢 sp500 吗？