其实这里面是有个悖论的，如果80%的基金经理都能跑过sp500，那sp500将会被这80%基金经理的持仓推动上涨，导致更多基金经理跑不过指数，而在A股这样散户数量庞大的市场，可以做到让散户资金成为倒数的30%来让更多的机构有超额
另外有多少散户能真的做到buy and hold spy呢，现在是一两个板块暴涨散户能冲塔冲的开心，直接80%持仓买在同一个板块里，基金这样买风控要爆炸了，但是开始熄火的时候散户也会跌的惨
好基金谈的是性价比，风险收益比，更低的相关性，而不是只看收益
统计数字说, 95-96%%的中国高中学生都考不上985211, 所以大家都不努力了?
我的意思是，既然基金经理成功率这么低，为什么大家不直接投 sp500，还不需要被基金经理收手续费
Both. 市场也是一些巨大的数学题，你不得不承认那些奥赛金牌，统计/数学PhD能做出更多高胜率策略。
因为一大半的基金都不是以SPY为基准的，能跑过基准的大有人在。当然，跟其他行业一样，也有不少混子。
也是有外面买都买不到的特供data的
收费的话 推荐 polygon.io
现在似乎改名了
也正在试量化 看着claude 每天交易都还不如自己来 叫他看图不看 看了要不就过度分析不下单 要不就急急忙忙下单 跟韭菜一样 加一个数据虽然不是免费的 可是moomoo 一个月6刀给option data alpaca 这个没有所以我是两个一起合着用。
波动率 dd也很重要
看看容量
看granularity / 精度 / 实时性
如果你要每个options的tick by tick那么这个数据不存在 
如果是分钟级别candle应该yfinance啥的都能用
还在测试呢，不过天气流动性现在越来越差了，之前突然开放未来5天的市场+taker手续费+重启orderbook+事件出错，现在很多市场比一个月前的交易量都对半甚至3/4的砍了
是的，交易量直接
了