有人尝试过自己在家做量化自动交易吗?

如题,,,,,,,,,,,

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网速不够快啊 做不起来

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不需要高频,可以做中低频的

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完全可以做,不过我只做一个品种就是区块链。

我建议从新兴市场超早期开始做。这段时间一方面监管没有,同时市场也非常原始,网上已经公开的旧策略就能快速刷出盈利。有了资金垫之后才有机会实测进阶自己的量化能力。一直亏钱很快就会被打击的丧失全部信心和自身健康。

我的路径是:
最早期跨地区,跨交易所价差套利,
然后开始跨币种三角套利,
再之后上面两个都已经不行了,市场已经收敛价差。这时从网上公开的“韭菜收割机” /richox/okcoin-leeks-reaper 开始入门高频交易(其实时间点很不好,之前才是躺着赚钱的黄金时段)。

高频大致分为两种策略,
1种是恶意策略,或者说抽干流动性策略。在他人交易发起时确定短线方向,然后抽干该方向order book盘口迫使市价下单的韭菜或者大单以更高价格成交。对速度要求极高。通常是ms到ns级别。
2种是善意策略,或者说提供流动性策略。这个策略需要在秒级到分钟级确定价格大方向,通过提供流动性双向消弭市价单对盘口冲击。对速度要求没有上一个高,而且很多交易所会提供手续费减免甚至倒贴,以提高流动性。

做了一段时间以后发现拼不过,主要是速度拼不过(大体量的对手已经开始和交易所签协议绕过防火墙,直接把自己服务器用不超过15cm跳线怼到交易所结算阵列上了,外网还在ms级的速度根本拼不过),模型也开始显现差距。

开始转向动量模型和多因子模型。说来惭愧,都这么多年了我突然发现根本不需要看k线图,K线已经老掉牙。是德川幕府时代因为没有计算机帮助而产生的数据简化图形分析法。对于我们程序猿来说直接用ws传来的实时成交记录自己跑模型更有效。
当然不能说老方法就没用了,很多经过市场长期检验的老方法在新兴市场依旧大杀四方。得等到市场有效性再增长一些才会失效。举例来说就是双均线策略对于btc tsla这些高波动较低有效性的资产2021年仍旧有效。

我个人目前在用的是多因子策略,但不是Fama-French那样标准的三因子五因子。在不求甚解只求盈利的情况下,把所有可能数据都扔进网络里,找出相关性最高最低的数据,然后人工写多因子模型。
以月为单位交易,策略容量可以很大。

总结来说我个人的经验是:
1选好市场,尽量选高成长标的,避开癌股这样只圈钱不分权益的地方。初期做量化alpha经常为负,如果beta再低就会有账面数额亏损,会很打击自己。
2不要逆人性,选基金经理财务顾问这些人的时候严于律人。对于自己投资波动率考核时则宽于律己,对于自己只追求单一指标,比如绝对收益率就可以了。
3个人做量化时劣势是资金(通常都)不足,投研团队通常能力孱弱(相比私募公募vc等团队),尤其是市场风格切换时风控能力弱。优势是基本不会面临投资人撤资,有时限的对赌。个人对某个细分领域经常研究远比市面上的团队强。因此做得较好时经常是顺风猛涨,逆风巨亏。要留好生活准备金。
4在美国尽可能申请家族办公室,否则都记在个人所得税上非常伤。适当考虑招募组建自己的私募团队。

5 再补充一条,也是最重要的一条。自己做量化一定要注意自己的身体和心理健康。个人做时没有了同事的外部观察和通勤的最低限度身体运动。自己状态变差了有时无法感知到,尤其是遭遇个人净值-75%这样的大波动时很难扛得住。一定要小心。

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论坛里果然神人辈出,学习了

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不明觉厉

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内行。开头提到只做区块链,很好奇你有没有在股票上尝试。

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我说四个字,bili。要说价格,就是80.
你就知道我弄股票有多惨了

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给你一个eth 把bili改成voo

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hhhh
来搞起 0x41e9e4B27Db3E90f0bc9122B8a3Dd5A1c3bb61e5

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什么叫bili改voo?

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这不比撸什么nate,放什么重磅炸弹强太多太多 :facepunch:

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其实defi上还有很多套利的机会,cex上的确比较少了。而且defi上是discrete trading,又有private venue,其实会少不少因为速度的competition。这也是现在为什么bot很多的原因。当然bid gas fee成为了新的competition。有兴趣想了解的话可以私信hhh :joy:

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里面的服务器片段 让我想起了蜂鸟计划

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大致来说投资投机和掳卡是两个方向,没啥好比的。

人的精力是有限的,点技能树的时候也得有所取舍

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十年前搞过。
我的结论是,历史数据无关未来,一切回测都是巧合,用电脑程序做技术分析本质仍是技术分析。
所以最好别自己在家做,量化想赚钱的唯一办法是加入量化基金公司赚管理费和运气提成(背黑锅我来,送死客户去)。

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请问年化可以到达多少?

中丐全是毛票庄股,你玩脚本机器人不是找死 :yaoming:

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我家spectrum晚上不断网就谢天谢地啦 :yaoming:

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我刚就被这种恶意策略坑过。兄台可有这方面的资料?

本来我在16400左右成交卖单,结果在我下market单的时候撤单/抽干流动性,成交价为16390,而我前一单和后一单的的成交价都是16400以上…

为什么会有人在我 market order executed之前就知道我的交易方向?交易平台数据被hack或者被交易平台内部有鬼?