请教一个全天候组合杠杆etf回测问题

理财
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个人想到过把全天候的各个标的都换成3x杠杆etf版本，即spy变成upro，tlt变成tmf，ief变成tyd等以此类推，但是现在有个新的想法就是把全天候组合打包成一个etf，然后再把它变成一个3x杠杆etf，作为小白实在不知道如何回测这个新组合，并且不知它和之前的那个“各个标的都换成3x杠杆etf的全天候”组合相比如何呢？

个人之所以会有这些想法主要是想把一些低回撤、低波动的稳健组合改造成杠杆版本后提高组合的收益，但是又保证尽可能控制其最大回撤、波动和风险。

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顺便推荐一下这个博客， 质量相当不错

关于打包换成3x: 不是特别明白你的意思，是直接等价于用3x margin 并且daily reset leverage?

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你推荐的这个网页我也收藏了，它里面的想法就是把全天候里面的各个etf逐个换成2x或3x的杠杆etf，但我的想法是把整个全天候组合（由spy，tlt，ief，dbc和gld等没有任何杠杆的etf组合）当做一个etf，然后再把这个etf改造成2x或3x杠杆etf，就像伦交所拥有brk2x，nvd2x等公司个股杠杆etf一样

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如果没有算错的话，upro相对于spy就是你说的通过3x margin 并且daily reset leverage实现的，我的想法也是把全天候组合进行3x margin 并且daily reset leverage，但不知道这个组合和“把全天候里面的各个etf逐个换成3x的杠杆etf”相比如何？

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先确认下lz的问题
ETF0: 全天候ETF
ETF1: ETF0的3x杠杆ETF，相当于UPRO之于VOO
ETF2: ETF0中所有子ETF的3x杠杆版本的组合，且比例保持与ETF0一致
lz想考虑的是ETF1

如果是这样的话抛个砖……只从风险角度想到一种极端情况

如果ETF0中某几个子ETF在极端情况下表现极其拉跨，导致ETF0单日下跌超过34%，此时表现拉跨的子ETF下跌必然也超过34%，则
ETF1会归零
ETF2中拉跨的子ETF的3x杠杆版本会归零，但可能存在未归零的部分

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对，etf1就是我想要的效果，但是etf0目前的单日跌幅没有超过百分之十，因此etf1归零的可能性应该比upro，tqqq等杠杆etf的要低，目前就是想请教etf1如何回测实现

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有熔断保护吧，
全天候的主要目的和效果是降低组合的波动，
所以我感觉组合之后的3X应该是比3X之后再组合要损耗更低的。

LZ 的问题我能想到的是利用Python的量化平台去做，不知道有没有现成的回测工具。

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我自己尝试了一下，不知道符不符合要求https://www.portfoliovisualizer.com/backtest-portfolio?s=y&timePeriod=2&startYear=1986&firstMonth=6&endYear=2021&lastMonth=12&calendarAligned=true&includeYTD=false&initialAmount=10000&annualOperation=0&annualAdjustment=0&inflationAdjusted=true&annualPercentage=0.0&frequency=4&rebalanceType=4&absoluteDeviation=5.0&relativeDeviation=25.0&leverageType=0&leverageRatio=0.0&debtAmount=0&debtInterest=0.0&maintenanceMargin=25.0&leveragedBenchmark=false&reinvestDividends=true&showYield=false&showFactors=false&factorModel=3&portfolioNames=true&portfolioName1=all+weather+original&portfolioName2=all+weather+3x&symbol1=UPRO&allocation1_1=30&symbol2=TMF&allocation2_1=40&symbol3=TYD&allocation3_1=15&symbol4=UGLDF&allocation4_1=15&symbol5=SPY&allocation5_2=90&symbol6=CASHX&allocation6_2=-60&symbol7=TLT&allocation7_2=120&symbol8=CASHX&allocation8_2=-80&symbol9=IEF&allocation9_2=45&symbol10=CASHX&allocation10_2=-30&symbol11=GLD&allocation11_2=45&symbol12=CASHX&allocation12_2=-30

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确实，有熔断机制的话这个风险能降低不少(非股市可能没有熔断机制?不过很难想象这些部分崩了就是……)

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思路有点牛逼，尽管拉长到2022年7月，不出意料地all weather暴跌-44.89%，但x3仅跌了-44.11%。
切实做到了收益比基准更高，回撤更低。

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你这是在说啥 他那个回测 两个portfolio都是3x的啊

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