[Option Trading] 在大盘长期上涨逻辑下，持续卖出SPX put spread 盈利的可行性？

[lancelot101]

RT, 持仓SGOV/VBIL/Cash/SPAXX作为保证金
比如当前5620， 卖出weekly 5280/5180 put spread, 10份权利金600， 单腿距离-6%，
SPX欧式期权无提前assign风险，如果strike快被击穿可以一直roll下去本多终胜？

[Aleph]

@lancelot101

可以一直roll下去本多终胜？

理论上只要无限本，该策略无懈可击

[DeusX]

spread roll 下去风险越来越高？

[lancelot101]

因为是put spread, 10份合约 100点差最大亏损是10万， 所以保证金最大也不会超过10万从而没有margin call风险？
就算被短时间击穿也可以一直roll 装死只是10万锁死在账户了？

[Eric23]

每周600不如all in VOO

[lancelot101]

保证95%胜率情况情况下52周年化目标25-30%?
VIX高>20不知道有没有的搞，一直VOO比较无聊

[Zidan123]

这个策略笃定sp500不会跌过5180就是说大概1周不会跌10%

[Eric23]

搞了个Bloomberg terminal，我在去试试

[AWS]

有tradingview就能

你这太尊贵了

[Eric23]

白嫖的

[Zidan123]

Vix不会一直这么高 你这个-6是怎么设的？

[lancelot101]

@Zidan123

这个策略笃定sp500不会跌过5180就是说大概1周不会跌10%

保守点要避开M7财报周和类似解放日的announcement

@Zidan123

Vix不会一直这么高 你这个-6是怎么设的？

这周就剩三天了，一天跌2%, 3天6%

[Zidan123]

结果咋样

[Zidan123]

我刚问ChatGPT 说是一周跌6%是特别特别少的情况 其实这个策略最重要的就是每周下跌的概率 我理解delta在0.1-0.2的put比较安全

[v_v]

@Aleph

理论上只要无限本

去赌场都必赚

[lancelot101]

@Zidan123

我刚问ChatGPT 说是一周跌6%是特别特别少的情况

这周还剩3天是6%，一周是10%
Delta 0.1的put expire on 5/9 是5425， 安全不了一点吧

[MegaBrother]

我之前7万刀就是这么亏没的

[bujidao]

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[Zidan123]

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[Zidan123]

SPY一周0.1 delta put在535 大概250点的距离