I see, 我这周开始在meta上面试验了，lets see how it goes
Week1 5/5/2025
我今天也卖了一个SPY的 感觉明天瑟瑟发抖
我研究了一下 Meta的期权算贵的 确实可卖weekly
你这个540的delta是多大啊买的时候
我今天又研究了一下 你这个甚至可以找到-3% daily premium 0.5 的combo 而且点差在50甚至更少 daily卖风险确实很小
你这个SPX点差有点大 你可以试着把他分成4份 差值在0.25左右 点茶就很小 而且会远离current段位很大 本质上极端情况你想可以找到0.25 到0.01的差值 这种的话基本不会风险 缺点就是没有volume你卖不出去 我能找到的比较小的有volume在-3左右 大了就不可能了 meta下周不会有这个机会了 -10% premium只有0.46了
点差小利润就太低了，而且SPX以0.05为最小单位，如果本身权利金就很低手续费占比太高而且流动性低不好平仓or滚仓
可以等一个dip再卖或者拉大点差，我卖的这几个SPX在当天都有翻倍的时候
Weekly Summary on $META：5/16周五收盘结算 at $640.34, Option P/L +$180
Meta周一暴涨导致保守操作影响获利，希望下周一卖个好价格 
加margin买大盘吧 哈哈哈 我已经放弃了 准备加一点margin买大盘了
大盘我一直在做0 day iron, meta主要是我看好想接盘与metamates共荣辱
保证胜率95%纯属做梦
中间被challenge了，但最后一天settle时候你可以赢，你能不roll吗？
点位远在控制交易周情况下保证95%并不是不可能(一年52周盈利49周亏损3周)，怕波动fomo week和大科技earning week可以不操作。
因为是大盘一周
10%属于极端情况(你可以查一下过去5年出现了几次)，而且权利金会比较少，保证年化20-30%其实胜率70%就可以了但是风险会放大
纪律性平仓和滚仓是必然的，比如权利金亏损到2到3倍，或者点位很接近(要看距离到期日多久，市场情绪etc), 这个根据每个人的风险倾向性操作不可能一样
更新一下5 6 7三个月的情况：
62个交易日亏损日2天(每次回撤5K-10K)，7月采用更保守的策略后100%胜率但是保费变薄, call端风险收益其实有点不成比例了
目前的策略是日内IC(主力), T+1 IC, weekly put spread混合，等效年化90%-100%左右
5月平均VIX 20+, 6月18，7月只有16，日均收益也相应递减
8月上来就是一个大跌，VIX也飙升，应该是roller coaster的一个月, 保费虽高风险也相应大很多
当前策略主要缺点是需要很高的保证金占用，同时日内大幅震荡会产生很大的浮亏，需要心态稳定，而且有突发消息需要盯盘决定是否平仓或者滚仓
GPT建议买一周的VIX CALL防止尾盘风险但是个人贪小便宜一直没买保险(否则这周爽吃了)
大家有什么好策略欢迎分享
你这是用fidelity portfolio margin account交易的么 能帮我看看short box spread SPX的margin requirement么 ibkr的margin requirement只需要几百刀
没有，Fidelity我是普通margin账户, 保证金是SPAXX
SPX option好像必须cash equivalent 做保证金
那完了 好吧