true, but that’s the same logic: suppose you monte carlo, you want a strategy with statistically significant risk-adjusted return to rej the hypothesis that your strategy is bs.
能稳赚不代表回测没用,你是3个tick的sweep就fire还是4个tick,如果fire的那边多长时间刚sweep过还要不要fire,有无数的逻辑你要通过回测去找到最赚钱的combination。而且随着市场变化，也要通过回测调整model的parameter。strategy trade的频率越高，回测越精准，因为trade的average profit的variance降到无限低。
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感觉不太对啊。这是bias-variance trade-off……
感觉干了快10年码农的想自己业余时间入门是不是没戏了 
funding可以用自己的钱，就是策略啥的只能靠看资料
不如花这个时间研究研究价投
像a大一样接近50%的年化不香么
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我下面也说了啊，backtest的时候你验证的目标是strategy 的 statistical significance 而不是 performance，你可以hacking一段牛市做backtest period来pretend 你的strategy oos performance无敌好，然而这个strategy依然是bullshit
when you look for signals, you want a weak but significant signal instead of a look-so-strong but purely out-of-luck signal. you can aggregate several significant alphas together into a powerful system, but if you aggregate several “powerful” but insignificant alphas together you get a piece of total shit
专业术语太多，我已经跟不上了 
价投还是…很讲机缘的
用margin年化50%在刀尖跳舞
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散户没必要执着于专业的量化策略。机构会很关心最大回撤和稳定性。而个人往往能不太在意这些。
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对于大部分人财报看不明白的，还是不要骗自己了。想赌博直说。
既然说了是要花时间学习，那肯定学看财报比自己折腾量化靠谱。难道大部分人就搞得了量化了？
散户平均水平就不说了，收服务费为主营业务的机构也就那样
泥潭人均藤校PHD, 如果花点时间严肃学习一下基础corporate finance + portfolio management + 不作死，超过平均水平不难
俺个人账户三年回报（没有更多数据了），0杠杆，平均30%+现金（MMF），个股+偶尔偷鸡
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可以推荐一下入门的书吗，我想当一下藤校PHD 
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Portfolio Management: Theory and Practice CFA考试教材
我可以证明是，我在l网站看到过他 
没点屁用 level3 candidate 股票该输还是输
需要匿名化了
嫖老师竟然在考cfa吗
8月冲3级哈哈 
不用匿名了，其实我也早就看过你linkedin了