之前就听说这个financing strategy，下午终于鼓起勇气实验了一下。根据我的计算，Dec 2023 due，相当于0.74 apr。没啥耐心所以一直在调整limit，看别人有过更好的fill。细节如下，cash已经显示（并且cover了我已有的margin）
当天就fill了？
我逐渐往上（往下？）调limit，然后瞬间fill。据说是有某种算法在trade
有点意思，关注下
好奇19.7K的premium占了多少margin？
spread width - credit，这里就是20k - 19.7k=300
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也就是说相当于在IBKR里花300刀立刻得到2w的available fund?如果是这样不是可以借了好多次然后用fund继续投voo？
爆边是什么意思呢
被提前 assigned
楼上帮你把19.7k剪掉了。你问占用的话，不应该减去。另外，option trading 占用的事 non-margin buying power，个人额度是比平时说的 margin buying power的一半。
这个想法很危险。box spread只是从利息的角度看起来像loan，但是本质上不是一个东西
spx是欧式期权啊不会提前行权的
蹲一个楼主的buying power impact实测，如果是那么高比例的话确实没有太大的意思 @Alexblablabla
为什么击穿会是问题？这个设定不就是说到期日的时候买回来成本就是2w吗？如果不会被early assign的话
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貌似 short box spread 主要的潜在风险就是在于其中一个leg突然被提前行权吧 如果是欧式期权 按规则就不会被提前行权 那似乎就没有这个最大的风险了？
哦对可能还有个风险 就是不确定券商会不会有什么强制liquidate的规定 在你整个portfolio暴跌的时期自动把其中的一个leg给平掉
别的平台不知道，ibkr可以设置平仓顺序
那可能就要计算好最差的时候会有多少loss，账户里要留好margin
总觉得这个办法too good to be true。这样都不用去mortgage了
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这俩时间尺度不一样。一个是锁定利率借30年；一个是2-3年的。